Statistica economica e finanziaria a.a. 2016/17

Docente: Giovanni Lafratta

Obiettivi Formativi

Conoscenza dell’analisi statistica del rischio finanziario di mercato. Conoscenza della teoria del campionamento statistico.

Contenuti
Il corso è diviso in due moduli. Il primo modulo approfondisce le modalità con le quali la natura stocastica dei fenomeni finanziari può essere rappresentata attraverso gli strumenti della statistica. Il secondo modulo tratta del campionamento statistico da popolazione finite.

Programma esteso

Modulo 1: Analisi statistica dei mercati finanziari 

. La rilevazione dei dati finanziari

. Valutazioni Mark to Market 

. Misure di rendimento

. Modelli Gaussiani e Log-normali

. Momenti di trasformazioni lineari

. Volatilità

. Misure di Valore a Rischio

.. Delta-Normal VaR

.. Il RiskMetrics VaR

.. Incremental e Component VaR

. Uso di R per l’analisi di dati finanziari

Modulo 2: Teoria dei campioni

. Disegni campionari

.. Probabilità di inclusione del primo e secondo ordine

.. Campionamento casuale semplice

.. Campionamento stratificato

. Statistiche campionarie

.. Stimatore di Horvitz-Thompson

. Strategie campionarie

.. Stima del totale in una popolazione

.. Stima della media in una popolazione

Riferimenti bibliografici

Lafratta G. (2004), Metodi statistici per l'analisi dei mercati finanziari, Franco Angeli, Milano.

Appunti dalle lezioni di teoria dei campioni.

Materiale a supporto del Corso