Statistica economica e finanziaria a.a. 2018/19
Docente: Giovanni Lafratta
Obiettivi Formativi
L’insegnamento vuole dotare lo studente di strumenti per l’analisi quantitativa dei fenomeni economico-finanziari. In particolare, si intende fornire allo studente una conoscenza delle teorie e delle tecniche per il monitoraggio del rischio finanziario di mercato e per l’indagine campionaria di fenomeni economici.
Contenuti
Il corso è diviso in due moduli. Il primo modulo approfondisce le modalità con le quali la natura stocastica dei fenomeni finanziari può essere rappresentata attraverso gli strumenti della statistica. Il secondo modulo tratta del campionamento statistico da popolazione finite.
Programma esteso
Modulo 1: Analisi statistica dei mercati finanziari
. La rilevazione dei dati finanziari
. Valutazioni Mark to Market
. Misure di rendimento
. Modelli Gaussiani e Log-normali
. Momenti di trasformazioni lineari
. Volatilità
. Misure di Valore a Rischio
.. Delta-Normal VaR
.. Il RiskMetrics VaR
.. Incremental e Component VaR
. Uso di R per l’analisi di dati finanziari
Modulo 2: Teoria dei campioni
. Disegni campionari
.. Probabilità di inclusione del primo e secondo ordine
.. Campionamento casuale semplice
. Statistiche campionarie
.. Numerosità campionaria
.. Stimatore di Horvitz-Thompson
. Strategie campionarie
.. Stima del totale in una popolazione
.. Stima della media in una popolazione
Riferimenti bibliografici
Lafratta G. (2004), Metodi statistici per l'analisi dei mercati finanziari, Franco Angeli, Milano.
Appunti dalle lezioni di teoria dei campioni.
Materiale a supporto del Corso
