Modelli statistici socioeconomici a.a. 2018/19

Docente: Marco Di Marzio

Obiettivi Formativi
Il corso estende e completa le competenze quantitative impartite dai insegnamenti precedenti. In particolare, fornisce competenze sulle principali metodologie statistiche per l’analisi dei fenomeni finanziari di svariata natura e approfondisce i problemi di stima dei parametri e selezione diagnostica di un modello statistico. Tali tecniche comprendono modelli per serie storiche finanziarie e diagnostiche grafiche. Inoltre, tramite l’utilizzo di un software statistico, si vuole dare allo studente la possibilità di assimilare i risultati chiave della teoria matematica, statistica e probabilistica che sono alla base della costruzione di un modello statistico.

Contenuti
Il corso è incentrato sullo studio delle teorie economiche inerenti i mercati, la finanza d’impresa e sullo studio delle istituzioni finanziarie e del loro funzionamento. Si parte dalla nascita dei sistemi finanziari, si segue la loro evoluzione nel tempo e nello spazio geografico, si analizzano cause e i motivi delle crisi finanziarie susseguitesi nel corso dei secoli, fino ad arrivare allo studio degli odierni casi nazionali.

Programma esteso

a) Il modello statistico, la funzione di regressione, l’analisi dei residui;

b) Le serie storiche;

c) Correlogramma;

d) I modelli classici di analisi delle serie storiche;

e) Livellamento esponenziale;

f) Processi AR, MA, ARMA.

Riferimenti bibliografici

Paul S.P. Cowpertwait, Andrew V. Metcalfe, “Introductory Time Series with R”.

Materiale fornito dal docente.