Modelli statistici per la finanza a.a. 2016/17

Docente: Stefano Antonio Gattone

Obiettivi Formativi
Possedere una buona conoscenza di strumenti matematici, statistici e computazionali utilizzati per risolvere problemi di tipo finanziario, con particolare riferimento al pricing e al risk management. Capacità di stimare ed utilizzare modelli per serie finanziarie con software R.

Contenuti

1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione.
2. Richiami di R.
3. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk. Moto browniano.
4. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile ARMA.
5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH E GARCH.

Riferimenti bibliografici

Gallo G. M., Pacini B. (2013), Metodi quantitativi per i mercati finaziari, Carocci, Roma (VII Ristampa).

Bee M., Santi F. (2013), Finanza quantitativa con R, Apogeo, Milano.

Di Fonzo T., Lisi F. (2012), Serie storiche economiche, Carocci, Roma.