Modelli statistici per la finanza a.a. 2018/19

Docente: Stefano Antonio Gattone

Obiettivi Formativi

Possedere una buona conoscenza di strumenti matematici, statistici e computazionali utilizzati per risolvere problemi di tipo finanziario, con particolare riferimento al pricing e al risk management. Capacità di stimare ed utilizzare modelli per serie finanziarie  con software R.

Contenuti

1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione.
2. Richiami di R
3. Analisi classica delle serie storiche
4. Analisi moderna delle serie storiche
5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata

Riferimenti bibliografici

Gallo, G. M., Pacini, B., Metodi quantitativi per i mercati finaziari, Carocci, Roma, 2013 (VII Ristampa).
Bee, M., Santi, F., Finanza quantitativa con R, Apogeo, 2013.
Di Fonzo, T., Lisi F., Serie storiche economiche, Carocci, 2012.